Управление операционными рисками

Самооценка операционного риска

pgri — Wed, 18 May 2011 16:55:38 GMT

Добавлена статья Самооценка операционного риска в разделе Каталог статей.

В статье описываются основные принципы проведения процедуры самооценки в подразделениях Банка.

Оценка операционного риска

pgri — Wed, 27 Apr 2011 18:32:23 GMT

В раздел "Каталог статей" добавлены материалы:

Оценка опеационного риска и Способы количественной оценки операционного риска

Операционный риск - особый вид риска в системе управления банковскими рисками.

avc — Thu, 21 Apr 2011 08:51:21 GMT

Операционный риск – согласно Базельскому комитету – это риск прямых или косвенных потерь (убытков) от неадекватных или ошибочных внутренних процессов банка, действий персонала, систем банка, внешних событий.
Стоит отметить, что операционный риск включает в себя часть правового риска (в части несоответствия внутренних нормативных и юридических документов законодательной базе), но не включает стратегические, репутационные и финансовые риски.

Рассмотрим суть этого определения.

В предложениях Базельского комитета операционный риск занимает особое место и привлекает всё общее внимание банков и органов надзора в связи с глобализацией финансовых рынков, развитием информационных технологий и электронных форм расчётов.
Разработав общие принципы управления и подходы к расчёту резервов на покрытие операционных рисков, Базельский комитет не предложил конкретных методов управления операционными рисками, предоставив это сделать банкам самостоятельно.
Операционные риски, в соответствие с общими принципами стандартов качества управления (ISO9000-2000), управляются процессным подходом. Таким образом операционные риски, а точнее система управления операционными рисками состоит в единстве и взаимодействии шести основных методологических категорий:
1. Тип операционного события (type of event);
2. Объект риска (object of risk);
3. Источник (причина) риска (source of risk);
4. Понятие события или реализация риска (event of risk);
5. Результат (последствие) событий (result of event, type loss);
6. Оценка или мера риска (estimation or measure of risk).

Из определения следует, что операционный риск связан с нарушениями процессов осуществления видов деятельности и работы технологических систем банка, отсутствием надлежащего внутреннего контроля, управления или неэффективностью (методической ошибочностью) процедуры или технологии осуществления отдельного бизнес-процесса.

Отсюда вытекает определение, что операционные риски, а точнее события операционного риска – это любые идентифицируемые события или действия в процессах банка, имеющие нерегулярный и нерегламентированный характер, следствием которых является получение прямых (денежных) или косвенных (качественных) потерь или повышение риска получения потенциальных, пока не реализовавшихся, потерь.

Операционный риск влечет за собой результаты событий операционного риска, проявляющиеся как возникновение убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и/или требованиям действующего законодательства, внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых организацией информационных, технологических и других систем и (или )их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

Часто одно или несколько случайных событий операционного риска являются причиной возникновения основного события, которое и привело к потерям. Поэтому очень важно идентифицировать операционный риск, а точнее его причина учитывая причинно-следственную связь событий. Таким образом, составной частью процедуры идентификации операционных рисков является выявление причин (источников) их возникновения.

В следующих статьях будет рассмотрено понятие: система управления операционными рисками, оценка операционных рисков, минимизация операционных рисков.

Качество данных операционных потерь

pgri — Thu, 14 Apr 2011 19:44:02 GMT

Для каждого риск-менеджера в сфере операционных рисков процесс сбора данных о событиях операционных рисков (потерь операционных рисков) является наиболее важным.

Но как оценить качество собираемых данных?

В Журнале "Управление финансовыми рисками", № 03 (19) 2009 г. опубликована статья Ильи Журавлёва «Оценка качества данных операционных потерь с помощью закона Бенфорда».

Об одном из способов проверки качества собираемых данных рассказывает в своей статье Илья Журавлёв, Старший консультант практики управления рисками компании Info Industries Group.

В статье рассматривается применение к массиву операционных потерь универсального закона, описывающего распределение встречаемости первых значащих цифр в числовых рядах (закона Бенфорда). Данный закон широко применяется в настоящее время аудиторами для оценки подлинности финансовых данных. Автор подтверждает, что отклонение собранных банком данных по операционным потерям от закона Бенфорда может служить индикатором, показывающим необходимость совершенствования процесса регистрации операционных событий.

Журнал «Управление финансовыми рисками», № 03 (19) 2009 г.

Статью можно скачать в разделе "Каталог файлов".

Операционный риск - Аспекты (не совсем) новой категории банковского риска

pgri — Thu, 14 Apr 2011 19:32:26 GMT

Презентация значимости операционных рисков в банках России: факторы, методы, подходы по Базель 2.

автор: Андреас ИТТНЕР, Директор отделения Финансовые организации и рынки Национального банка Австрии.

В разделе "Каталог файлов" сайта ОПЕРАЦИОННЫЙРИСК.РФ или по ссылке:

Операционный риск - Аспекты (не совсем) новой категории банковского риска

Опубликованы Презентации - система управления операционными рисками

pgri — Wed, 17 Nov 2010 20:56:40 GMT

В разделе "Каталог файлов" доступны для скачивания (зарегистрированным пользователям) презентации представителей компаний-консультантов по вопросам построения системы управления операционными рисками. Хороший информативный материал! (русский язык)

Добавлено письмо ЦБ РФ 76-Т от 24.05.2005

pgri — Tue, 16 Nov 2010 22:03:32 GMT

В раздел "Каталог файлов" добавлено письмо

ЦБ РФ №76-Т от 24.05.2005 об организации управления операционным риском в кредитных организациях.

Файл в формате *doc

Базель 2 на русском языке

pgri — Mon, 15 Nov 2010 20:48:54 GMT

В разделе Каталог файлов добавлен архив
с текстом Базель 2 на русском языке в редакции ЦБ РФ (формат pdf).
Файлы для скачивания доступны только зарегистрированным пользователям!

Форум

pgri — Sun, 14 Nov 2010 15:48:54 GMT

Для получения доступа к форуму, необходимо зарегистрироваться на сайте!

Открытие сайта: http://ОПЕРАЦИОННЫЙРИСК.РФ

pgri — Sun, 14 Nov 2010 13:56:37 GMT

Приветствую всех на сайте ОПЕРАЦИОННЫЙРИСК.РФ, посвященному одному из наиболее новых направлений в области банковского риск-менеджмента - операционным рискам.

Цель создания данного сайта:

обмен мнениями специалистов и профессионалов, работающих в области риск-менеджмента (операционные риски), а также разработчиков проектов непрерывности бизнеса (BCP), контроля качества процессов Банка и качества обслуживания клиентов
отслеживание важных внешних событий в данных сферах деятельности Банков
изучения и разработке методов оценки операционных рисков, обсуждения эффективности автоматизированных программ по контролю операционных рисков
поиск консультантов, создание независимых консультационных рабочих групп

Подробности читайте в разделе - информация о сайте