Для каждого риск-менеджера в сфере операционных рисков процесс сбора данных о событиях операционных рисков (потерь операционных рисков) является наиболее важным.
Об одном из способов проверки качества собираемых данных рассказывает в своей статье Илья Журавлёв, Старший консультант практики управления рисками компании Info Industries Group.
В статье рассматривается применение к массиву операционных потерь универсального закона, описывающего распределение встречаемости первых значащих цифр в числовых рядах (закона Бенфорда). Данный закон широко применяется в настоящее время аудиторами для оценки подлинности финансовых данных. Автор подтверждает, что отклонение собранных банком данных по операционным потерям от закона Бенфорда может служить индикатором, показывающим необходимость совершенствования процесса регистрации операционных событий.
Журнал «Управление финансовыми рисками», № 03 (19) 2009 г.
Меню сайта