Согласно статье Оценка операционных рисков существуют количественные и качественные (экспертные) методы оценки операционного риска.

Для расчёта количественных оценок операционного риска используют методы:
1. Basic indicator approach
2. Standardized Approach
3. Экспертные методы оценки
4. Internal Measurement Approach (IMA – метод индикативного анализа накопленных баз данных)
5. Loss Distribution Approach (LDA – метод построения функции распределения убытков)
6. Вероятностно-статистическое моделирование, включая и метод Монте-Карло

Первый и второй методы оценки операционного риска описаны в требованиях по расчёту операционного риска в Базель 2.
Экспертные методы оценки операционных рисков описаны в статье «Способы определения качественных (экспертных) оценок операционного риска».

Internal measurement approach (IMA)

Метод IMA оценки операционных рисков применяется для анализа накопленных данных о произошедших событиях операционного риска на конкретных объектах риска. Суть метода состоит в вычислении оценки математического ожидания убытков от неблагоприятных событий операционного характера за заданный период времени на оцениваемом объекте риска (операциях, процессах), которая интерпретируется как ожидаемые потери (EL).

Предполагается линейная зависимость этой оценки от объёмов деятельности по выбранным направлениям, которые, согласно принятой Базелем терминологии, называются индикаторами подверженности риску (Exposure Indicators, EI).
Для применения данного метода оценки операционных рисков, по рекомендации Базеля 2 банк должен накопить за определённый период (не менее 1-3 лет) всю информацию о произошедших сбоях, потерях, имеющих операционный характер, используя правильное ведение базы данных операционных рисков.

Для объекта, на котором требуется оценить риск, на основе собранной информации о произошедших событиях определяются следующие показатели:
1) EI –объёмный индикатор подверженности риску, который характеризует объёмы операций, проводимых на объекте риска,
- Количество транзакций/операций или документов, сообщений, обрабатываемых на данном бизнес процессе или операции за период оценки Т;
- валовый оборот в денежных единицах транзакций/операций, проходящих за период оценки Т на данном объекте риска;
- среднедневная сумма активов или среднедневная сумма операций (измеряемая в денежных единицах), обрабатываемых на данном объекте риска; - валовый доход, получаемый за период оценки Т от операций, проводимых на данном объекте риска;
2) PE (probability of event) – вероятность возникновения события операционного риска;
3) LGE (loss given at event) - средняя сумма потерь при реализации события операционного риска;

Выбор индикатора EI должен осуществляться индивидуально для каждого оцениваемого объекта риска и опираться на практику сбора данных и оценки риска на этом объекте: какой бизнес-линии относится данный бизнес-процесс, какой объемный показатель берётся в качестве базы для расчёта нормы доходности.

После этого ожидаемый на объекте риска убыток от реализации события операционного риска может быть определен по формуле:
          

EL = EI х PE х LGE, 

где PE и LGE определяются на основе исторических данных;

Прогнозное значение EI на новый период времени должно быть получено у структур банка, занимающихся стратегическим планированием либо у руководства отдела, выполняющего исследуемую операцию или бизнес-процесс.

Методология IMA также содержит рекомендации по оценке непредвиденных операционных рисков.

Более полную информацию по данным методам оценки операционного риска можно прочитать в методологическом пособии «Риск-менеджмент в кредитной организации: методология, практика, регламентирование» М.А. Бухтин, 2008год[/size]